Séance | Sujet | Date |
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| Séance n°1 | Introduction - concepts de base
Cette séance sera consacrée à la présentation des principaux outils de description d'une variable aléatoire positive décrivant une durée; les modèles qui seront développés par la suite seront également introduits.
| 18/09/2009
13h30-16h30 |
| Séance n°2 | Statistique des modèles de durée paramétriques et semi-paramétriques - partie 1/2
L'objectif de cette séance est de présenter la forme de la vraisemblance dans le cas des modèles paramétriques censurés.
Illustration (avec Excel) : Modèle de Weibull.
| 25/09/2009
13h30-16h30 |
| Séance n°3 | Statistique des modèles de durée paramétriques et semi-paramétriques - partie 2/2
(Modèles à variables explicatives, approche semi-paramétrique, approche par le maximum de vraisemblance discret, régressions logistiques)
Illustration (avec Excel) : Ajustement de la TF 00-02.
| 09/10/2009
13h30-16h30 |
| Séance n°4 | L'estimation non paramétrique en présence de données censurées : estimateur de Kaplan-Meier et estimateur de Nelson-Aalen (partie 1/2).
Une visualisation de la construction de l'estimateur de Kaplan-Meier est disponible ici.
Illustration (avec Excel) : Comparaison des estimateurs de Kaplan-Meier et Nelson-Aalen.
Des indications pour utiliser le logiciel R pour calculer l'estimateur de Kaplan-Meier sont disponibles ici.
| 16/10/2009
13h30-16h30 |
| Séance n°5 | Les tables de mortalité (partie 1/2)
L'appréciation du risque de décès (ou de survie) est un problème central en assurance vie. L'objectif de ce cours est de décrire la formulation classique de cette problématique et les solutions mises en oeuvre.
La représentation classique d'une table de mortalité "du moment" s'avère toutefois insuffisante car elle ne permet pas de décrire simplement l'évolution régulière des taux de décès en fonction de la génération.
Les modèles générationnels (Lee Carter, modèle poissonien) sont décrits, ainsi que des modèles prospectifs alternatifs.
Les aspects réglementaires (certification et suivi des tables de mortalité) sont présentés à cette occasion. Les tables réglementaires TGH et TGF 05 sont présentées dans le document ci-joint de l'Institut des Actuaires.
| 23/10/2009
13h30-16h30 |
| Séance n°6 | Les tables de mortalité (partie 2/2)
Illustration d'un ajustement logistique décalé : Ajustement logistique (ce fichier fait appel aux tables réglementaires qui peuvent être trouvées dans Ce fichier)
| 27/11/2009
13h30-16h30 |
| Séance n°7 | Aspects pratiques : calculs avec le logiciel R
Illustration (avec R).
| 04/12/2009
13h30-16h30 |
| Séance n°8 | Présentation des méthodes de lissage et d'ajustements des lois brutes (empiriques) obtenues dans une démarche non paramétrique.
| 05/01/2010
9h00-12h00 |
| Suppléments | 1-Processus poissoniens et files d'attente
De nombreuses situations peuvent, en assurance, être décrites via le recours à la théorie des files d'attente: dates de survenance des sinistres, instants de saut du cours d'un actif financier, délai avant l'exercice d'une option, etc.
Pour visualiser la dynamique d'un processus de Poisson, cliquez ici.
2- Les particularités de l'arrêt de travail
Ce document présente le contexte réglementaire et à ses conséquences sur la modélisation du risque "arrêt de travail".
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