Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee
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domaine(s)Finance, Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Options
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceISFA
Auteur(s) PLANCHET F.; THEROND P.; NTKEUKAM O.
Numéro
Date de référence 02/01/2009

Version PDF
GPLv20090131.pdf
Code R associé
Codes-R GPL.rar
Documentation du code
Description du code R.pdf

Version présentée à l'AFIR 2009 (Munich) : http://www.actuaries.org/Munich2009/abstracts/Wed_11.40_AFIR_Planchet_Financial_markets_Abstract.pdf


Document créé le 12/06/2008 par Frédéric PLANCHET/ Dernière mise à jour: 09/12/2009 par Frédéric PLANCHET